Эффект достигается путем перенаправления Windows с изображения иконки на пустой значек. Если нужно изменить изображение стрелки на ярлыке на свое, то достаточно создать изображение и сохранить его как иконку с именем blank.ico в корневой директории Windows (C:\Windows) и проделать действия описанные ниже.